金融学第12章 风险管理概述

发布时间:2021-11-27 12:09:45

第 12 章

风险管理概述

模拟训练题(一)

一、单项选择题(每题 1 分,共 10 分)
1.股市波动的风险属于() 。 A自然风险 B投机风险 C主观风险 D纯粹风险 2.网络中断对于银行来说,是造成损失事故的() 。 A 实质风险因素 B 心理风险因素 C 道德风险因素 D 法律风险因素 3.属于控制型风险管理技术的有() 。 A预防与抑制 B抑制与自留 C转移与分散 D保险与自留 4.银行挤兑是银行()常见的表现形式。 A 风险因素 B 风险事故 C 风险增加 D 损失 5.实行存款保险制度后,银行放松信贷质量监控属于() 。 A 法律风险因素 B 道德风险因素 C 心理风险因素 D 实质风险因素 D 保险 6.下面说法正确的是() 。 A 风险按可否分散分为纯粹风险和投机风险 B 风险事故、 风险因素和损失三者之间存在着因果关系, 风险事故增加或产生风险因素, 风险因素引起损失 C 风险按照性质分可以分为静态风险和动态风险 D 风险是指损失的不确定性 7.风险存在具有() 。 A 客观性 B 主观性 C 个体上的可测定性 D 总体上的不确定性
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8.风险事故发生的潜在原因是() 。 A 风险 B 风险因素 C 损失 D 危机 9.盗窃属于() 。 A 主观风险 B 非财务风险 C 可分散风险 D 投机风险 10. 在风险所导致的损失频率和幅度较低的情况下, 企业一般采用 () 的风险管理技术。 A 回避 B 分散 C 自留 二、多项选择题(每题 2 分,共 20 分) 1.下列有关风险的陈述正确的有() 。 A风险是指某种损失发生的不确定性 B风险是一种客观存在 C风险由风险因素、风险事故与损失构成 D没有人类的活动,也就不存在风险 E风险是不可以转移的 2.下列属于道德风险的有() 。 A 恶劣的气候 B 欺诈 C 纵火 D 侥幸 E 不关心 3.风险分类有() 。 A 主观风险与客观风险 B 财务风险与非财务风险 C 可分散风险与不可分散风险 D 纯粹风险与投机风险 E 金融风险与非金融风险 4.风险的组成因素包括() 。 A 风险识别 B 风险因素 C 风险事故 D 风险估测 E 损失 5.风险管理步骤包括() 。 A 风险识别 B 选择风险管理技术 C 避免
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D 风险分析 E 风险筛选 6.纯粹风险导致的结果可能有() 。 A 损失 B 无损失 C 盈利 D 赚钱 E 增长 7.以下哪些属于控制法的风险管理技术方法() 。 A 避免 B 抑制 C 预防 D 转移 E 分散化 8.风险管理的损后目标包括() 。 A 生存 B 持续经营 C 赢利性 D 增长 E 社会责任 9.风险融资技术包括() 。 A 保险 B 套期保值 C 分散化 D 自留 E 灾难计划 10.自留融资方式包括() 。 A 事前筹资 B 现时筹资 C 保险 D 套期保值 E 事后筹资

三、名词解释(每题 4 分,共 20 分)
1、风险 2、投机风险 3、损失预防 4、分散风险 5、风险事故

四、简答题(每题 6 分,共 30 分)
1、简述风险的特征。 2、简述风险构成要素。 3、简述主观风险与客观风险的区别。
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4、简述风险管理的基本程序。 5、简述损失风险的四个维度。

五、论述题(每题 10 分,共 20 分)
1、试述风险管理中的控制技术和融资技术。 2、试述风险管理的目标。

参考答案

一、单项选择题(每题 1 分,共 10 分)
1.B 2.A 3.A 4.B 5.C 6.D 7.A 8.B 9.C 10.C

二、多项选择题(每题 2 分,共 20 分)
1.ABCD 7.BCE 2.BC 8.ABCDE 3.ABCDE 9.ABC 4.BCE 10.ABE 5.ABD 6.AB

三、名词解释(每题 4 分,共 20 分)
风险通常可以定义为损失的不确定性,具体风险的含义应具体分析。 投机风险是指既有损失机会又有获益可能的风险。 损失预防是在识别出某种风险并经过分析后, 积极主动地采取各种预防性措施, 目标就 是要降低某一特定损失风险的预期损失频率。 分散风险是通过增加风险单位的数量, 将特定的风险在更大的样本空间里进行分散, 以 此减少总体损失。 风险事故也称风险事件,是指损失的导因,是呈现财产损失可能性的明显的损失原因。

四、简答题(每题 6 分,共 30 分)
风险具有客观性,是一种客观存在(1 分) ;风险具有损害性,与人们的利益密切相关 (1 分) ;风险具有不确定性,在个体上是偶然的、不可知的(1 分) ;风险具有总体上的可 测定性(1 分) ;风险还具有社会性和发展性,不同类型的风险又有其特有属性(2 分) 。 风险由多种要素构成,这些要素的共同作用决定了风险的存在、发生和发展(1 分) 。 一般认为,风险由风险因素、风险事故和损失构成(2 分) 。风险因素是损失的潜在原因, 风险事故是损失的明显原因,而损失是风险发生的后果之一(3 分) 。 主观风险是指基于个人观点,所认识到的风险或不确定性(1 分) 。客观风险是指基于 事实和数据,不确定性可测量的风险(1 分) 。客观存在的风险和主观判断的风险可能相去 甚远(1 分) ,因为主观风险的高低受到人们对风险事件熟悉程度、个人差异的影响,主观 上还容易单纯依据损失频率或损失程度判断风险的高低(3 分) 。 风险管理是一种决策过程(1 分) 。其基本程序包括为实现风险管理目标所采取的各个 步骤, 即风险识别、 风险分析、 考察各种风险管理技术的可行性、 选择最佳的风险管理技术、 实施风险管理技术及监控结果等(5 分) 。 损失风险的四个维度即损失频率、损失程度、总损失金额和时间(2 分) 。损失频率是 一定时期发生的损失的数目(1 分) ,损失程度是某一损失的可能严重性,与损失频率倾向
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于具有反向的关系(1 分) ,总损失金额是损失频率乘以*均损失程度(1 分) ,时间包括损 失可能发生的时间和损失补偿可能实现的时间(1 分) 。

五、论述题(每题 10 分,共 20 分)
风险控制技术实际上是通过降低意外损失的预期频率或严重程度来减小风险(1 分) , 包括损失防范、损失抑制、损失风险的隔离、复制、分散化等(2 分) 。这些风险控制技术 可以单独使用,也可以结合使用。损失预防目标是降低损失风险的预期损失频率,而损失抑 制旨在降低某一特定损失风险的预期损失程度,隔离、复制与分散化极为相似,主要是通过 增加风险单位数量来降低风险(2 分) 。风险融资技术是筹集资金用于损失支付或补偿的一 种风险管理技术(1 分) ,包括转移和自留两类技术(1 分) 。转移包括保险转移和免责约定、 保证合同、套期保值等非保险转移技术(2 分) ,自留即自我消化损失,主要通过在机构内 部筹集资金补偿损失(1 分) 。 风险管理的最终目标是以最小的成本使损失降至最小(1 分) ,具体目标可分解为损失 前目标和损失后目标两大类(1 分) 。损失前目标是指即使没有损失发生也应该实现的目标 (1 分) ,其风险管理计划应该考虑能够提高企业效率、将不确定性维持在可承受的水*上、 合乎法规要求、严格承担社会道德义务等(3 分) ;损失后目标是指损失发生后应该实现的 目标(1 分) ,包括生存、保持经营的持续性、收益的稳定性、保持增长以及承担社会责任 (3 分) 。

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第 12 章

风险管理概述

模拟训练题(二)
一、单项选择题(每题 1 分,共 10 分)
1.购买彩票的风险属于() 。 A自然风险 B投机风险 C主观风险 D纯粹风险 2.骗贷对于银行而言,是造成损失的() 。 A 物质风险因素 B 心理风险因素 C 道德风险因素 D 思想风险因素 3.属于融资型风险管理技术的有() 。 A隔离与避免 B抑制与自留 C转移与自留 D保险与复制 4.银行 ATM 机因自然灾害损坏的风险属于() 。 A 纯粹风险 B 投机风险 C 主观风险 D 不可分散风险 5.通货膨胀属于() 。 A 主观风险 B 非财务风险 C 可分散风险 D 不可分散风险 6.下列哪些方法属于非保险风险融资转移技术() 。 A 分散 B 预防 C 套期保值 D 自留 7.在风险所导致的损失频率和程度都较高的情况下,企业一般采用()风险处理方法。 A 回避 B 分散 C 自留 D 保险 8.风险的构成要素是() 。 A 财产风险,人身风险和责任风险
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B 自然风险,社会风险和经济风险 C 物资风险,道德风险和心理风险 D 风险因素,风险事故和损失 9. 财务风险是与( )相关联的风险。 A 健康 B 声誉 C 货币价值 D 人际关系 10. 下列关于风险的说法不正确的是() 。 A 风险是不可能被彻底消除 B 风险在时空上不确定 C 风险不可测定 D 风险具有社会性和发展性

二、多项选择题(每题 2 分,共 20 分)
1.风险具有以下哪些特征() 。 A 客观性 B 损害性 C 不确定性 D 可测定性 E 社会性 2.风险由以下哪些因素构成() 。 A 风险因素 B 风险事故 C 损失 D 损失频率 E 损失程度 3.风险因素通常包括以下类型() 。 A 道德风险因素 B 心理风险因素 C 实质风险因素 D 法律风险因素 E 火灾风险因素 4.损失是指()的经济价值的减少。 A 非故意 B 故意 C 非计划 D 有计划 E 非预期 5.风险管理的损前目标包括() 。 A 效率 B 生存 C 合法 D 增长
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E 社会责任 6.风险管理的基本程序有() 。 A 风险识别 B 风险分析 C 考察风险管理技术的可行性 D 选择最佳风险管理技术 E 监控结果 7.风险识别技术有() 。 A 调查问卷 B 财务报表分析 C 合同分析 D 流程图分析 E 现场检查 8.损失风险的维度有() 。 A 损失频率 B 损失程度 C 总损失金额 D 时间 E 信度 9.金融机构在下面哪些情况下应采取风险回避措施() 。 A 非主要业务的风险 B 风险太大无法承受 C 风险承担与回报不*衡 D 风险较为复杂 E 风险管理所需专业技术超出现有能力且无法转移 10.下列哪些方法属于非保险风险融资转移技术() 。 A 分散 B 预防 C 套期保值 D 免责约定 E 保证合同

三、名词解释(每题 4 分,共 20 分)
纯粹风险 损失抑制 风险因素 风险管理 损失

四、简答题(每题 6 分,共 30 分)
简述风险的不确定性。 简述可分散风险与不可分散风险的区别。 简述金融机构应采取风险自留的情形。 简述非保险风险融资转移。 简述风险管理矩阵。

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五、论述题(每题 10 分,共 20 分)
试述风险的分类。 分析风险的各个构成要素及其相互关系。

参考答案 一、单项选择题(每题 1 分,共 10 分)
1.B 2.C 3.C 4.A 5.D 6.C 7.A 8.D 9.C 10.C

二、多项选择题(每题 2 分,共 20 分)
1.ABCDE 6.ABCDE 2.ABC 7.ABCDE 3.ABCD 8.ABCD 4.ACE 9.ABCDE 5.ACE 10.CDE

三、名词解释(每题 4 分,共 20 分)
纯粹风险是指只有损失机会而无获益可能的风险。 损失抑制是指在损失发生时或之后采取一系列措施避免损失的继续, 旨在降低某一特定 损失风险的预期损失程度。 风险因素也称风险条件,是指增加损失频率或程度的条件。 风险管理是指人们对各种风险的认识、 控制和处理的主动行为。 它要求研究风险发生和 变化规律,估算风险对社会经济生活可能造成损害的程度,并选择有效手段,有计划有目的 地处理风险,以期用最小的成本代价,获得最大的安全保障。 损失作为风险管理中的一个重要概念, 是指非故意的、 非计划的和非预期的经济价值的 减少。

四、简答题(每题 6 分,共 30 分)
1、风险在个体上是偶然的、不可知的,具有不确定性(2 分) ,主要表现在三个方面: 一是空间上的不确定性。以银行的 ATM 机为例,就总体上来说都面临发生故障的风险,但 是具体发生在哪一台,则是事先无法确定的(2 分) ;二是时间上的不确定性(1 分) ;三是 损失程度的不确定性(1 分) 。 2、可分散风险,有时称为非系统风险或特别风险,是指仅仅影响某些个人、某些企业 或某些小团体的风险。 它意味着一个风险组合中各风险造成的损失或收益, 倾向于独立发生。 可分散风险通过分散化策略可以降低风险(3 分) ;不可分散风险有时又称为系统风险或基 础风险,是指同时影响社会上大部分人、企业或团体的风险。它意味着风险组合中的各风险 引起的损失或收益是相互关联的。也即,损失或收益倾向于同时发生,而不是独立的。 3、在下面两种情况下,金融机构应该采取风险自留的方法: (1)金融机构的资产或核 心业务中所包含的风险的性质极其复杂, 且难以向第三方转移, 或转移时伴随的信息披露会 降低其竞争力(3 分)(2)为了获得某类风险的收益而必须接受这种风险。金融机构如商 。 业银行、保险公司等,其经营方式就是通过接受风险而获得风险收益。因此,自留就是金融 机构风险管理的重要方式之一。 如商业银行在金融市场中从事的一些交易性业务就意味着它 们必须接受和承担其中的一些风险(3 分) 。 4、非保险风险转移技术,即将全部或部分损失风险转移给非保险人的另一方的风险管
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理技术。包括免责约定、保证合同和套期保值等(3 分) 。免责约定是指合同的一方通过合 同条款将合同中发生的对他人人身伤害或财产损失的责任转移给另一方来承担(1 分) 。借 助保证合同,权利人可将被保证人违约的风险转移给保证人(1 分) 。套期保值是通过持有 一种资产以冲销另一种资产风险的金融交易就称为套期保值,其作用就是抵消价格风险(1 分) 。 5、风险管理矩阵图的横轴列出损失频率,纵轴列出损失程度,是一种相对简单的决策 过程,根据损失频率和损失程度的四种组合来选择最佳的风险管理技术(2 分) 。损失频率 和损失程度均高的风险,最好的选择是回避(1 分) ;损失频率和损失程度均低的风险,选 择自留就行了(1 分) ;损失频率高而损失程度低的风险可以选择风险控制(1 分) ;损失频 率低而损失程度高的风险通常采取风险转移的方式(1 分) 。

五、论述题(每题 10 分,共 20 分)
1、为了便于对各种危险进行识别、测定和管理,对种类繁多的风险按照一定的方法进 行科学分类是十分必要的。风险可以划分为主观风险和客观风险、财务风险和非财务风险、 可分散风险和不可分散风险、纯粹风险和投机风险等类别(2 分) 。主观风险是指基于个人 观点,所认识到的风险或不确定性。由于基于判断而不是事实,主观风险无法衡量。然而, 它是促成许多风险管理或其他风险相关决策的重要因素。 主观风险甚至存在于客观风险不存 在的地方。客观风险是指基于事实和数据,不确定性可测量的风险(2 分) 。财务风险是指 以货币衡量的价值变动的风险,包含损失或获得金钱的可能性,非财务风险是指与健康、声 誉和人际关系等相关联的风险,与金钱或价值无关(2 分) 。可分散风险是指仅仅影响某些 个人、某些企业或某些小团体的风险。不可分散风险是指同时影响社会上大部分人、企业或 团体的风险(2 分) 。纯粹风险是指只有损失机会而无获益可能的风险。投机风险是指既有 损失机会又有获益可能的风险(2 分) 。 2、风险由多种要素构成,这些要素的共同作用决定了风险的存在、发生和发展。一般 认为,风险由风险因素、风险事故和损失构成(2 分) 。风险因素也称风险条件,是指增加 损失频率或程度的条件,是损失的潜在原因,包括道德风险因素、心理风险因素、实质风险 因素、法律风险因素等;风险事故也称风险事件,是指损失的导因。例如,银行挤兑、金融 系统网络中断、火灾、爆炸和盗窃等,都是呈现财产损失可能性的明显的损失原因是损失的 明显原因;损失是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少,是风险发生的可能后 果之一,分为直接损失和间接损失(4 分) 。通常认为,风险因素、风险事故与损失之间存 在因果关系:风险因素引发风险事故,风险事故导致损失(1 分) 。如图所示: 增加或产生 风险因素 (3 分) 风险事故 引起 损 失 的可 能 即 风 险

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